Prefieres Windows en este caso, pues ya aprendiste a hacerlo en otra ocasión, si hubiera sido al revés, y ahora no supieras hacerlo con Windows, sería un punto a favor de Linux, ¿no crees?
Te aseguro que en Linux se puede hacer perfectamente, aunque la verdad, te recomiendo que vayas a foros de Ubuntu, recuerda que poca gente está ya en el mundo de Linux.
Yo no puedo ayudarte en eso, ya que, aunque soy usuario "habitual" de Linux (Ubuntu o SuSe), nunca he tenido que hacer lo que dices, tengo Router.
Sí que he instalado una Red Local y no habrá muchos pasos más a partir de ahí, para ello, ¿Tienes instalado Samba?